農林中央金庫の市場リスク統合管理システムを構築
～統合パッケージシステム「SimplexPRISM」を採用～
シンプレクス株式会社（URL: www.simplex.ne.jp/ 、本社：東京都港区、代表取締役社長：金子英樹、以下：シンプレクス）は、このたび農林中央金庫（本店：東京都千代田区、代表理事理事長：河野良雄、以下：農林中金）の市場リスク統合管理システム（以下新システム）を構築しました。
新システムのプラットフォームには、シンプレクスの統合パッケージシステム「SimplexPRISM」（以下PRISM）が採用され、市場リスクの商品統合管理、およびリスク管理の高度化、リスク計算高速化を実現しています。
新システムのプラットフォームには、シンプレクスの統合パッケージシステム「SimplexPRISM」（以下PRISM）が採用され、市場リスクの商品統合管理、およびリスク管理の高度化、リスク計算高速化を実現しています。
■新システム構築の背景
先の金融危機以降の金融規制強化により、国内外の金融機関は大手を中心としてリスク管理の高度化が求められており、今後についても中長期的に規制強化が進む見通しです。こうした経営環境下、農林中金は規制への対応とともに将来を見据え、リスク管理業務の実践と収益力強化に向けた取り組みを進めていました。
この取り組みに対しシンプレクスは、メガバンクを中心に多数の大手銀行での導入実績と広範な機能・商品カバレッジ、自社開発ならではのカスタマイズ性を兼ね備えるパッケージシステム「PRISM」と、経験豊富なシステム・コンサルティング、デリバリー体制、そして国内最大規模のクオンツおよびフィナンシャル・エンジニア体制とその最先端ノウハウなどが高く評価され、新システム構築のパートナーとして採用されました。
■新システムの特長と主な導入効果
１）リスク情報を一元管理し、統合的なリスク計量を支援するプラットフォームを実現
取引データやマーケットデータを既存のデータ管理システムや外部ツールを経由してPRISMに集約することで、従来各システムで分散していたリスク管理に必要なデータを一元管理するとともに、リスク計量で共通に参照されるイールドカーブや計算アルゴリズムも一元管理することでリスク管理に関わるデータ管理や計算処理が全体で最適化されています。
また、既存システムの多くをPRISMで代替および整理したことにより、システム全体での保守効率が大幅に向上しました。さらに、EUCシステムが一元的にデータアクセスできる環境「EUC-DB」を新たに整備したことで、機動的な業務環境を維持しつつ、EUCシステムが増加した場合のシステム構成の複雑化を最小化します。
２）超大量計算を伴うリスク計量に対応
市場リスクに分散された複雑なポートフォリオのリスク特性を高精度で評価するためのヒストリカル法と統計的手法を組み合わせた大規模シミュレーションといった、超大量の計算が発生する業務においても実業務に耐えうる処理パフォーマンスを実現しています。
■シンプレクスの統合パッケージシステムPRISMについて
PRISMは、メガバンクを中心とした大手銀行で数多くの導入実績のある、フロント・ミドル業務対応統合パッケージシステムです。リスク管理の領域においては、市場リスクと信用リスクの統合管理にも対応しています。
PRISMはリスクデータの集約・管理、大量高速計算処理が可能な分散計算といったコアアーキテクチャをベースに、幅広い商品カバレッジおよび商品統合でのプライシング・リスク管理の高度化に対応しています。そのためPRISMは、LCRやNSFRなどの流動性リスクやレバレッジ規制、IRRBBのモニタリング、各種ストレステストへの対応から、SA-CCR、FRTBなどのリスク管理高度化、その他CVAによるフロントプライシング高度化などにも対応します。
■本件に関する金融機関からのお問い合わせ
シンプレクス株式会社 セールスグループ 寳槻（ホウツキ）
TEL： 03-3539-7376 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.ne.jp/contact/
■本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
シンプレクス株式会社 広報 平田
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.ne.jp/contact/
■シンプレクス株式会社について
代表者 ： 代表取締役社長 金子英樹
事業内容 ： 金融機関の収益業務に関わるシステム開発、サービス提供
所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階
創業年月日 ： 1997年9月16日
連結従業員数 ： 672人 （2016年3月末時点）
連結売上高 ： 20,700百万円 （2016年3月期実績）
URL ： http://www.simplex.ne.jp
先の金融危機以降の金融規制強化により、国内外の金融機関は大手を中心としてリスク管理の高度化が求められており、今後についても中長期的に規制強化が進む見通しです。こうした経営環境下、農林中金は規制への対応とともに将来を見据え、リスク管理業務の実践と収益力強化に向けた取り組みを進めていました。
この取り組みに対しシンプレクスは、メガバンクを中心に多数の大手銀行での導入実績と広範な機能・商品カバレッジ、自社開発ならではのカスタマイズ性を兼ね備えるパッケージシステム「PRISM」と、経験豊富なシステム・コンサルティング、デリバリー体制、そして国内最大規模のクオンツおよびフィナンシャル・エンジニア体制とその最先端ノウハウなどが高く評価され、新システム構築のパートナーとして採用されました。
■新システムの特長と主な導入効果
１）リスク情報を一元管理し、統合的なリスク計量を支援するプラットフォームを実現
取引データやマーケットデータを既存のデータ管理システムや外部ツールを経由してPRISMに集約することで、従来各システムで分散していたリスク管理に必要なデータを一元管理するとともに、リスク計量で共通に参照されるイールドカーブや計算アルゴリズムも一元管理することでリスク管理に関わるデータ管理や計算処理が全体で最適化されています。
また、既存システムの多くをPRISMで代替および整理したことにより、システム全体での保守効率が大幅に向上しました。さらに、EUCシステムが一元的にデータアクセスできる環境「EUC-DB」を新たに整備したことで、機動的な業務環境を維持しつつ、EUCシステムが増加した場合のシステム構成の複雑化を最小化します。
２）超大量計算を伴うリスク計量に対応
市場リスクに分散された複雑なポートフォリオのリスク特性を高精度で評価するためのヒストリカル法と統計的手法を組み合わせた大規模シミュレーションといった、超大量の計算が発生する業務においても実業務に耐えうる処理パフォーマンスを実現しています。
■シンプレクスの統合パッケージシステムPRISMについて
PRISMは、メガバンクを中心とした大手銀行で数多くの導入実績のある、フロント・ミドル業務対応統合パッケージシステムです。リスク管理の領域においては、市場リスクと信用リスクの統合管理にも対応しています。
PRISMはリスクデータの集約・管理、大量高速計算処理が可能な分散計算といったコアアーキテクチャをベースに、幅広い商品カバレッジおよび商品統合でのプライシング・リスク管理の高度化に対応しています。そのためPRISMは、LCRやNSFRなどの流動性リスクやレバレッジ規制、IRRBBのモニタリング、各種ストレステストへの対応から、SA-CCR、FRTBなどのリスク管理高度化、その他CVAによるフロントプライシング高度化などにも対応します。
■本件に関する金融機関からのお問い合わせ
シンプレクス株式会社 セールスグループ 寳槻（ホウツキ）
TEL： 03-3539-7376 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.ne.jp/contact/
■本件に関する報道機関からのお問い合わせ先
シンプレクス株式会社 広報 平田
TEL： 03-3539-7370 お問い合わせフォーム：https://www.simplex.ne.jp/contact/
■シンプレクス株式会社について
代表者 ： 代表取締役社長 金子英樹
事業内容 ： 金融機関の収益業務に関わるシステム開発、サービス提供
所在地 ： 東京都港区虎ノ門1-23-1 虎ノ門ヒルズ森タワー19階
創業年月日 ： 1997年9月16日
連結従業員数 ： 672人 （2016年3月末時点）
連結売上高 ： 20,700百万円 （2016年3月期実績）
URL ： http://www.simplex.ne.jp
