トランザクション・レンディング向けにコンソーシアム型AI審査モデルを開発

－参加行を拡充し、本格的なサービスの検証を開始－

株式会社日立製作所

2020年11月6日 11時00分

　住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：円山法昭／以下、住信SBIネット銀行）と株式会社日立製作所（本社：東京都千代田区、執行役社長兼CEO：東原敏昭／以下、日立）が共同出資するDayta Consulting株式会社（デイタ・コンサルティング／以下、Dayta Consulting）は、このたび、トランザクション・レンディングを対象としたAI審査サービス（以下、本サービス）の提供に向け、コンソーシアム（集団参加）型AI審査モデルを新たに開発しました。

　トランザクション・レンディングとは、主に財務情報をもとに借入条件（借入可能額および借入利率）を決定する従来の融資形態ではなく、日々の取引データをもとに借入条件を決定するもので、FinTechを代表する新しい融資形態です。Dayta Consultingでは、2019年10月より開始した住宅ローン向けAI審査サービスの取り組みを通じて、地域金融機関をはじめとした金融機関におけるトランザクション・レンディングでの本サービスの利用ニーズを確認し、複数行の取引データの活用と審査精度等の検証を推進してまいりました。
　具体的には、2020年3月より、株式会社東邦銀行、株式会社愛媛銀行、住信SBIネット銀行株式会社（順不同）をはじめ、多数の地方金融機関において、AI審査モデルの開発に向けたPoCを開始し、トランザクション・レンディングにおける複数の銀行データを活用したコンソーシアム型の新たなAI審査モデルの構築に取り組んできました。今後、参加行を拡充しながら、本サービスの本格的な提供開始を目指してさらなる検証を進めていきます。
　本サービス向けに新たに構築したコンソーシアム型AI審査モデルは、複数行のデータを用いることで、豊富かつ多様なデータをAIの学習に反映できるため、債務不履行となるデータの特徴を高精度に捉えてPD*1の推計が可能です。このため、融資に伴うリスクを精緻に把握できるほか、融資判断の迅速化と信用コストのコントロールを可能とし、より多くの融資引き受けに寄与します。
*1 Probability of Defaultの略。債務不履行の確率。

　本サービスは、審査精度の向上による融資引受先の拡大のみならず、審査から融資実行までの一連の業務プロセスをインターネット上で完結させる法人向けオンライン融資等での活用が可能であり、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う新たな生活様式において、中小企業者の資金繰り支援のための円滑な資金供給といった課題解決に貢献することが期待できます。

　Dayta Consultingは、地域金融機関をはじめとした金融機関に対し、稀な事象の発生を予測する日立の人工知能「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case」と、住信SBIネット銀行のデータハンドリング技術・ノウハウを組み合わせ、住宅ローンを対象とした革新的なAI審査サービスを開発・提供してきました。
今後、法人向けトランザクション・レンディングに対象範囲を拡大し、地域創生に対する取り組みや業務効率化等をさらに支援してまいります。

■ AI審査サービスと従来の与信審査との比較