売買審査業務における人工知能（AI）活用の取組みについて

大和証券株式会社（代表取締役社長 荻野 明彦、本社：東京都千代田区、以下、「大和証券」）は、相場操縦等の不公正取引を監視するコンプライアンス業務において、今般、AIを活用した審査を開始しました。

投資家層の拡大、HFT（高速、高頻度で自動売買を繰り返す取引）の拡大をはじめとする市場の複雑化・高度化により、証券会社には、自社で起こりうる不公正取引のリスク状況に応じた売買審査が求められています。

このため、日本電気株式会社（取締役 代表執行役社長 兼 CEO 森田 隆之、本社：東京都港区、以下、「NEC」）の「AI不正・リスク検知サービス for 証券」及び株式会社大和総研（代表取締役社長 望月 篤、本社：東京都江東区、以下、「大和総研」）が開発したAI不公正取引検知モデルを導入することにより、不公正取引の審査態勢の強化を図りました。

NECの「AI不正・リスク検知サービスfor証券」の概要

・証券業界向けに、不公正取引の審査業務を支援するクラウドサービスとして2020年より提供開始しました。分析結果の根拠を可視化できる説明可能AIである「異種混合学習技術」を活用し、全ての取引データを対象に不公正取引の可能性を高精度にスコアリングするとともに、その判定理由も出力します。

・これにより、審査担当者はより複雑かつ高度な不正手口の調査・分析に取り組むことが可能となります。大和証券では2023年3月に当サービスを導入し、売買審査業務に活用しています。

大和総研の「AI不公正取引検知モデル」の概要

・大和総研では、証券システムを通して培った知見・ノウハウを基に、2023年3月に新たな売買審査システムを開発し、大和証券での利用を開始しています。

・今回、売買審査システムの一機能として、機械学習モデルと複数の深層学習モデルを組み合わせた構成を採用したAIを開発しました。大和証券の審査実例データをもとに、その審査ノウハウを反映させた独自のデータオーグメンテーション（データ拡張）技術を適用し、モデルとしての検知能力の網羅性・安定性向上に継続的に取り組んでいます。

・大和証券では2024年4月より当モデルの利用を開始しています。

NECは、AIをはじめとする先進技術を活用し、金融取引に対する審査の高度化を進めるなど、安全で快適な金融サービスを、あらゆる人と産業へ届けるための取り組みを推進します。今後も本サービスをはじめ、先進のデジタル技術を活用したソリューションを提供することで、大和証券をはじめとしたお客様の生産性向上や新たな価値創造の実現に貢献していきます。

大和証券グループは、データやAIの可能性に早くから着目し、幅広い業務での活用に取り組んでいます。大和総研のデータサイエンティストが中核となって様々なモデルの開発を進めるとともに、外部企業・機関との連携によるオープンイノベーションを志向しNECを含むパートナーとの協働案件を進めています。今後も、「金融・資本市場のパイオニア」として新技術にいち早く挑戦し、デジタル・イノベーションを追求してまいります。

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