金融工学の学術誌「International Journal of Financial Engineering」に、トランザクション情報を活用した企業の倒産予測に関する共同研究論文が採択されました

オンライン金融プラットフォームを運営するエメラダ株式会社（本社：東京都港区、以下「当社」）は、城北信用金庫の協力のもと、当社及び、慶應義塾大学理工学部の山本零准教授、青山学院大学理工学部の山中卓准教授と共同で研究を行った、企業のトランザクション情報（銀行口座残高・入出金情報）等を活用した倒産予測モデルの構築に関する論文 「A bank-account-information-based credit scoring method with Bayesian hierarchical modeling（邦題：ベイジアン階層モデルを活用した銀行口座情報ベースのスコアリングモデル）」 が、金融工学分野の国際的な学術誌である「International Journal of Financial Engineering」 へ採択されたことを発表いたします。

本研究においては、特に企業の「年商規模」や「業歴」に着目し、対象企業のセグメンテーションを行ったうえで、トランザクション情報から生成された説明変数が将来の倒産予測に与える影響について検証を行いました。結果、各企業の「年商規模」や「業歴」毎に口座情報が倒産予測に与える影響度合いの違いを考慮して構築した口座情報ベースのスコアリングモデルは、従来のロジスティック回帰モデルと比べて、高い予測精度を誇ることが確認されております。
 
 今回の共同研究の成果は、モデル構築における利用データや予測手法の新規性が評価され「International Journal of Financial Engineering」への採択に至りました。
 
 本モデルの実用途としては、一般的に財務の実績数値に乏しい業歴の比較的浅い企業に対して、当該企業の口座情報を活用した信用リスク判断を行うことが可能になること等が想定されます。
 
 ■対象論文について
 
 URL : https://www.worldscientific.com/doi/abs/10.1142/S2424786321500365
 
 ■エメラダ・マーケットプレイスについて
 
 URL : https://emerada-analytics.com/
 
 当社が主に全国の金融機関に対して提供する「エメラダ・マーケットプレイス」は、「予測アナリティクス」、「資金繰り管理ツール」等の主要機能から構成される、主に全国の地域金融機関のDX（デジタルトランスフォーメーション）をワンストップでサポートするプラットフォームです。
 
 「予測アナリティクス」は、機械学習を活用した口座情報に基づく将来の倒産確率等のリアルタイム分析や自動審査ロジックを提供します。導入金融機関は、取引先企業の資金の動きをリアルタイムで分析・把握でき、与信管理、営業推進等の様々な用途に活用することができます。
 
 「資金繰り管理ツール」は、金融機関に複数の口座を保有する中小企業や小規模事業主の経営者様や経理担当者様にとって、いつでもどこでも日々のお金の動きを一元管理できる「オンライン財務サポーター」であり、金融機関と中小企業の非対面コミュニケーションツールです。金融機関と情報共有の連携を行うことができ、融資申込に関する各種手続きを簡単に行うこともできます。
 
 ■企業情報
 企業名 : エメラダ株式会社
 本社所在地 : 東京都港区南青山2丁目2番8号　DFビル1011
 代表者 : 代表取締役　猪野慎太郎
 設立 : 2016年6月
 URL : https://www.emerada.co.jp/
 
 ■本件に関するお問い合わせ
 エメラダ株式会社広報：前川
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 電話 : [phone]