人工知能（AI）を活用した公募投資信託「ROBOPROファンド」届出のお知らせ

2023年12月11日（月）より対面チャネルにて募集開始

SBI岡三アセットマネジメント株式会社（本社：東京都中央区、代表取締役社長：塩川 克史、以下「SBI岡三アセットマネジメント」）は、2023年11月24日（金）に人工知能（AI）を活かした公募投資信託「ROBOPROファンド（以下「当ファンド」）」の有価証券届出書を関東財務局長に提出しました。

当ファンドは、株式会社FOLIO （本社：東京都千代田区、代表取締役CEO ：甲斐真一郎、以下「FOLIO」）が提供する「ROBOPRO」の運用手法を用いたファンドであり、株式会社SBI証券（本社：東京都港区、代表取締役社長：髙村正人、以下「SBI証券」）の対面チャネル（SBIマネープラザ株式会社、SBI証券の提携先金融商品仲介業者（IFA））にて2023年12月11日（月）より募集を開始します。なお、当ファンドは新NISA（成長投資枠）に対応する予定です。

　「ROBOPRO」はAIによる分析や予測を活かし、機動的で大胆な資産配分の変更（リバランス）を駆使して運用を行うロボアドバイザーです。投資対象は米国株式、先進国株式、新興国株式、米国債券、ハイ・イールド債券、新興国債券、米国不動産、金の8資産となっており、それらのETFを通じて世界中に分散投資を行います。

 

　過去3年にわたる運用実績（パフォーマンス）において「ROBOPRO」は、数あるロボアドバイザーの中でNo.1のパフォーマンスを記録しています。

• 金融庁公表資料「国内運用会社の運用パフォーマンスを示す代表的な指標（KPI）の測定と国内公募投信についての諸論点に関する分析」別添「2022年末（4）ファンドラップ関連」（2023年4月21日）の「ロボアドバイザーのコース別パフォーマンス（過去3年と5年）」において、主な投資一任型ロボアドバイザー5社のうち、ROBOPROが過去3年の累積リターンで第1位

• 2022年末時点

• 当ファンドの実績ではありません。当ファンドとROBOPROの手数料率は異なります。

• 主な投資一任型ロボアドバイザー5社の各コース（コスト控除後、円建て、月次データ）を対象

• 「ROBOPRO」はサービス開始が2020年 1月15日のため、計測期間の3年は2020年1月15日から 2022年末までの約3年間で計算

• 運用実績はあくまでも過去のものであり将来の運用成果等を示唆または保証するものではありません。

　また、「ROBOPRO」の運用戦略を過去約10年にわたり使用したと仮定したシミュレーションで、「ROBOPRO」は世界株式や8資産均等の分散投資を上回る好パフォーマンスを示しています。

• 2013年9月末を100として指数化　※世界株式：MSCI オール・カントリー・ワールド・インデックス（配当込み）

• ROBOPRO：2013年9月末～2020年1月15日まで最新の運用戦略を使用したと仮定したシミュレーション、2020年1月15日以降は実績パフォーマンス（運用手数料控除前）を繋ぎ合わせた運用パフォーマンスから算出しています。

• 8資産均等：ROBOPROの投資対象8銘柄を金額均等で保持するポートフォリオで毎月リバランスを行って運用したパフォーマンスとして算出しています。

• 為替を用いて円建てに変換して計算しています。また、各月のリバランスは最適ポートフォリオと乖離なく行われると仮定して計算しています。運用にかかる費用及び税金は考慮していません。

• 市場環境等についての評価、分析等は将来の運用成果を保証するものではありません。上記は当ファンドの運用実績ではありません。

•  （出所）FOLIO、Bloombergのデータを基にSBI岡三アセットマネジメント作成

　当ファンドは、「ROBOPRO」の運用手法を用いて世界の取引所に上場されているETFに投資することにより、実質的に世界の株式、債券、リートおよびコモディティに分散投資します。各資産への配分にあたっては、マーケットデータ、対象資産の期待収益率、リスク、各資産間の相関等に基づくAIの将来予測を基に合理的判断によって配分比率を決定します。配分比率の見直しは原則として1ヵ月ごとに行います。

 

　SBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券のSBIグループ3社は総力を結集して当ファンドの組成に取り組んできました。先進的な運用手法を用いたファンドを投資家の皆さまにご提供することは日本の「資産運用立国」の実現に資するものと考えています。SBI岡三アセットマネジメント、FOLIO、SBI証券は、今後も「顧客中心主義」の経営理念のもと、長期の資産形成に資する商品・サービスを提供し、お客さまのニーズに合わせて資産形成を支援していきます。

■「ROBOPROファンド」の概要

■購入の申込期間（予定）

当初募集期間：2023年12月11日（月）から2023年12月27日（水）まで

設定日：2023年12月28日（木）

＜金融商品取引法等に係る表示＞

商号等： 株式会社SBI証券　金融商品取引業者、商品先物取引業者    

登録番号： 関東財務局長（金商）第44号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人金融先物取引業協会、一般社団法人第二種金融商品取引業協会、一般社団法人日本STO協会、日本商品先物取引協会

商号等：SBI岡三アセットマネジメント株式会社　金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第370号

加入協会：一般社団法人投資信託協会／一般社団法人日本投資顧問業協会

商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

  

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