琉球銀行が、Dayta Consultingのトランザクション・レンディング向けAI審査サービスを採用

～融資判断で必要となるデフォルト確率のほか、貸出可能金利や貸出可能金額も推計し、スピーディーなオファー型融資対応を支援～

住信SBIネット銀行株式会社

2023年9月1日 11時09分

株式会社琉球銀行（本社：沖縄県那覇市、代表取締役頭取：川上康、以下「琉球銀行」という）は、2023年９月以降開始予定のトランザクション・レンディング※1において、このたび、住信SBIネット銀行株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長(CEO)：円山法昭、以下「住信SBIネット銀行」という）と株式会社日立製作所（本社：東京都千代田区、執行役社長兼CEO：小島啓二、以下「日立」という）による共同出資会社であるDayta Consulting株式会社（デイタ・コンサルティング、代表取締役社長：志田剛、以下「Dayta Consulting」という）の提供するAI審査サービス（以下、本サービス）の採用を決定しました。

琉球銀行では、同行が開始するトランザクション・レンディングにおいて、本サービスの利用により、①AI導入によるオファー型融資※2、②デフォルト確率（債務不履行となる確率）の精緻な予測による信用コストの適切なコントロール、③年１回のAI審査モデル更新による最新傾向の反映・モデルの陳腐化防止を実現します。また、同行ユーザーに対してはトランザクション・レンディングによる従来以上にスピーディーな資金支援等、資金調達手段の多様化を実現します。
　
　Dayta Consultingは、地域金融機関をはじめとした各金融機関に対し、稀な事象の発生を予測する日立の人工知能「Hitachi AI Technology/Prediction of Rare Case」と、住信SBIネット銀行のデータハンドリング技術・ノウハウを組み合わせることで、法人向けトランザクション・レンディング、および住宅ローンを対象とした革新的なAI審査サービスを開発・提供してまいりました。
今後も、各金融機関へのサービスの提供を進め、金融機関における地域創生に対する取り組みや業務効率化などをさらに支援してまいります。

※１トランザクション・レンディングとは、日々の取引データである口座入出金情報などをもとに借入条件を決定する融資形態で、主に財務情報をもとに借入条件（借入可能額および借入利率）を決定する従来の融資形態とは異なる、FinTechを代表する新しい融資形態です。本サービスの活用により、各金融機関において従来以上に幅広い層への資金融資を実現できることから、中小企業の資金繰り支援のための円滑な資金供給といった課題解決に貢献することが期待できます。

※２中小企業の融資申込を起点として審査を行うのではなく、日々の取引データから事前に審査を完了させることで、金融機関側からユーザーごとに具体的な貸出条件の提示を実現し、より積極的な拡販を行える融資手法です。

トランザクション・レンディング向け「AI審査サービス」の概要

　本サービスは、複数行のデータを用いたコンソーシアム型（集団参加型）のAI審査モデルを活用し、推計したデフォルト確率を利用行に提供するサービスです。各行のトランザクション・レンディングの融資残高に応じて月額利用料が定められるため、利用量に応じたリーズナブルな利用料金で、革新的なAI審査サービスをご利用いただくことが可能です。
　豊富かつ多様なデータをAIの学習に用いているため、債務不履行となるデータの特徴を高精度に捉えるほか、年に1回、最新データを再学習してAI審査モデルを更新するため、最新の傾向を反映したモデルをご利用いただくことが可能です。また、オプションサービスとして、推計したデフォルト確率をもとに算定した信用リスク等を反映した「貸出金利」と、Dayta Consultingの独自モデルによる「貸出可能金額」を提示することも可能です。これにより、銀行口座をご利用の法人・個人事業主顧客に対し、銀行側から具体的な貸出条件を提示する「オファー型融資」を実現しております。

　本サービスを活用することで、融資に伴うリスクを精緻に把握できるほか、融資判断の迅速化と信用コストのコントロールを可能とし、より多くの融資引き受けに寄与します。

■株式会社琉球銀行の概要

商号	株式会社琉球銀行
本社所在地	沖縄県那覇市東町2番1号
事業内容	銀行業
設立	1948年5月
代表者	代表取締役頭取　川上康
資本金	569億円

■Dayta Consulting株式会社の概要

商号	Dayta Consulting株式会社 *社名の「Dayta」は、「day（日々）」と「data（実績）」に由来しています
本社所在地	東京都港区六本木一丁目6番1号
事業内容	1. AI審査サービス事業 AI審査モデルで算出した個別ローン案件のPD※3を金融機関に提供するサービス 2. コンサルティングサービス AI審査サービスを利用する金融機関に対する与信戦略策定等の支援
設立	2019年5月
代表者	代表取締役社長　志田剛
資本金	5,000万円
株主および持株比率	住信SBIネット銀行株式会社60%、株式会社日立製作所40%