金融工学とAIの株式会社MILIZEは次世代のクラウド型 リスク管理プラットフォーム『Acrux』を提供開始。大手地方銀行が採用。

2019年5月から地方銀行1行がリスク管理業務での利用を開始しました。

株式会社MILIZE(本社:東京都港区、代表取締役社長:田中 徹、以下「MILIZE」)は、銀行向けの市場取引管理・リスク管理分野における豊富な経験をもとに、クラウド型リスク管理プラットフォーム『Acrux』の販売を開始します。
~金融工学とAIを融合した次世代の金融プラットフォームを推進~

MILIZEは金融工学・ビッグデータ・AI・機械学習・ファイナンシャルプラニング等の知識、および、豊富な金融実務経験・システム開発経験を活かし、新しい金融サービスを提供しています。

 

~サービス提供の背景~

経常収益における貸出金利息収 益への依存度が高い地域金融機関は、長期にわたる金利低迷により、利ざやの縮小が収益に与えるマイナスの影響は大きく、銀行の経営を圧迫しています。そのような環境下で、多くの地域金融機関は収益を増やすために、有価証券(特に外国債券やファンド)等、貸出以外による資金運用を拡大させてきたが、米国国債の金利が上昇局面に達した昨年には、多大な含み損を抱える結果となり、マーケット環境の変化に即座に対応できるリスク管理体制が急務となっています。

 

~サービス概要~

Acruxは、金融機関が保有する多種多様な市場系取引のポジションのリスク量をタイムリーに分析する経営サポートサービスです。
バックオフィスやディーリングシステムのデータファイルをアップロードするだけ、ポートフォリオ管理・期間損益シミュレーション・VaR計算・感応度計算・シナリオ分析などを全自動で数時間で計算することを可能としました。レポートはBIツール『Tableau』※により多角的な分析結果も視覚的にわかりやすく表現し経営をサポートします。

■Acruxの5つの特徴

 

①速報性

リスク・ポジションを取り込んでから数時間後には分析結果を出力します。

 

②高度なモデルとメンテナンス

高度なモデルを実現するために、クオンツ・ファイナンス分野で汎用的なフレームワークを提供しているオープンソースプロジェクト『Quantlibライブラリー』※を活用し、ソース内容まで踏み込んだエンジンベースを活用。

 

③BIツールによる可視化

業務界標準のBIツール「Tableau」を活用することで、優れたビジュアル性と柔軟性を確保し、経営にもわかりやすいレポートを作成できます。

 

④簡単な操作

バックオフィス・ディーリングシステムからのCSV,EXCELファイルをインポートするだけで、システムの初期設定等の面倒な作業から解放されます。

 

⑤高いコストパフォーマンス

オープンソースとAWS※で安価で導入負担が少なく、拡張性も優れています。

 

 

■システムの全体像
 



■設定画面の例

 

 




■レポートの例
 

 


~今後の展開について~

MILIZEの持つAI技術と融合し、更に高度な分析機能を提供します。

ファンドルックスルー分析機能を提供します。

3年以内に、地方銀行10行への導入を目指します。
※Quantlibについて

https://www.quantlib.org/

※Tableauについて

https://www.tableau.com/ja-jp

※AWSについて

https://aws.amazon.com/jp/


<株式会社MILIZEについて>

【商 号】株式会社MILIZE

【本 社】東京都港区芝大門ニ丁目7番8号 協和第二ビル2階

【URL】http://milize.co.jp/

【設 立】2009年

【資本金】642,993,000円(資本準備金含む)

【代表者】代表取締役 田中 徹

【事業内容】

■AIを活用した運用商品開発や相場動向分析システム等の開発及び販売

■AIや金融工学を用いた運用方法、リスク管理、予兆管理などの研究開発

■AIを活用した統合ライフシミュレータ「MILIZE人生設計」の開発及び販売

■AIやITに関するコンサルティング、ビッグデータ処理に関するコンサルティング
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