AlpacaRadarが主要先進国債券/米国ETF/米国株に予測対象を拡充

AlpacaJapan株式会社(以下「Alpaca」)は、2020年5月22日、独自の中期市場予測モデルであるAlpacaRadarで、新たに主要先進国の債券、米国株、米国ETF等のサポートを開始致しました。

AlpacaRadarは、2019年に米国債や日本株の中期予測モデルとして、主に国内の金融機関とのコラボレーションによって生まれました。継続的なモデルの改良と、大規模なモデルの生成・評価システムの構築により、様々なニーズへの柔軟な対応が可能となっており、今回下記の3つのソリューションが追加されました。これにより、拡充された予測対象を活用したロボアドバイザー向けソリューション、リスク管理ソリューション、トレード戦略ソリューション等の実現が可能です。今後もお客様のニーズに沿ったソリューションを提供して参ります。


■主要先進国（JGB含む）債券市場の予測ソリューション
- 債券ポートフォリオ・マネージャー
- ヘッジファンド
- 市場リスク・コントローラー

グローバルな主要先進国（JGB含む）債券市場を予測するAIソリューション。中期ホライズンの金利の方向性を、様々な特徴量一覧も添えて日々予測。債券運用の判断の一助として、または債券ポートフォリオのリスク管理等、様々なユースケースに対応。

AlpacaRadar for FIxed Incomeの日々の結果はレポート（以下サンプル参照）として配信されます。

配信レポート（サンプル）

■ロボアドバイザー向けソリューション
- ロボアドバイザー提供金融機関
- グローバルアセット・アロケーター

米国ETF用に独自開発したロボアドバイザー向けソリューション。ロボアドが扱うETF全てに対して最適な予測モデルをリアルタイムに自動生成し、出力される期待リターンを利用して、資産配分比率をダイナミックに変更することで、中長期のみならず短期的なマーケットの値動きやリスク回避にも対応することを可能にし、従来ロボアド以上の超過収益を狙う。国内投信にも対応。


■米国株ソリューション
- 米国株ポートフォリオ・マネージャー
- ヘッジファンド
- 証券会社あるいは金融商品仲介業者

流動性の高い上位2,000銘柄の米国株を対象としたソリューション。複数の時間軸の値動きと流動性・トレンド・時価総額・リスクリターンとの関係性を学習させることにより、期待値リターンを直接予測するAlpacaのノウハウを活用した最先端モデル。ロングオンリーあるいはロング・ショート戦略双方に活用可能。


【同一技術の活用事例】

・東京海上日動火災保険株式会社　2019.06.05　
　日経新聞「債券運用にAI、東京海上日動　1カ月後の金利予測」
　（参照URL）https://www.nikkei.com/article/DGXMZO45716440V00C19A6EE9000/?s=3

・株式会社 FOLIO　2020.01.15
「進化したロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」が新登場！過去5年間のシミュレーションでは年率換算8.5％の収益率を計測！ 」
　（参照URL）https://note.com/folio_sec/n/n6aa2ace7e08b

・株式会社 三菱UFJ銀行　2020.02.17
　日経新聞「三菱UFJ銀、中小企業向けに為替のAI予測」
　（参照URL）https://www.nikkei.com/article/DGXMZO55700390W0A210C2NN1000/


【法人のお客様へ】
AlpacaRadarについてのお問い合わせは下記アドレスまでメールをお送りください。
[e-mail]


【Alpacaについて】

Alpacaは金融システムにおけるAIとヒトのコラボレーション・プラットフォームを開発するテクノロジー・カンパニーです。AIのサポートによって、ヒトが投資にまつわるアイデアやクリエイティビティを存分に発揮し、AIとヒト双方が秘めている「α（未知の可能性）」を最大化していくこと、それによって「ヒトが人らしく生きる」社会の実現を目指しています。

私たちのビジネスは、既存の金融システムのあり方を常にアップデートし、大きな変革をもたらす全く新しいチャレンジだと認識しています。それを実現するためには、私たちを取り巻く様々なステークホルダーとの強固なパートナーシップが欠かせません。私たちをサポートしてくれる全てのつながり、全てのコミュニティを大切にしながら、既存の金融システムが抱えるさまざまな課題の解決に徹底してコミットしていきます。