鎌倉コーポレーション、Sou-Cheng T. Choi 博士をチーフ・データサイエンティストに任命

2020年3月16日(ニューヨーク):鎌倉コーポレーションは 2月1日付で、Sou-Cheng T. Choi博士をチーフ・データサイエンティストとして迎え入れることとなりました。

Choi博士は鎌倉コーポレーションに加入する前、オールステート保険会社で主任データサイエンティストや同社のオートモーティブ部門およびライフ・イノベーション部門における機械学習の研究主任を歴任し、高度な機械学習テクノロジーを使ったリアルタイムのリスクモデルの開発を担当してきました。
同氏は20年前、スタンフォード大学で計算数理工学分野の博士号を取得する前に、鎌倉コーポレーションに勤務した経験があります。この度、同氏はAIや機械学習、ビックデータの持つ可能性を組み込んだ革新的な解析モデルのデザインと立ち上げ、鎌倉リスク情報サービス(KRIS)や鎌倉リスク・マネージャー(KRM)のための統計手法のベストプラクティスの開発を担当することとなります。

専門の研究分野としては、科学コンピューティング、数学的アルゴリズム、ソフトウェア開発、ビッグデータ解析、高度で正確な機械学習や予測モデルの構築などで、最近の成功事例として以下のプロジェクトが挙げられます。
  • 一般化線形モデル(GLM)、GBM、XGBoost、ニューラルネットワークを使ったアンサンブルモデルによるリアルタイムの交通速度の正確な予測
  • 交通量、道路の特徴、事故や事件の記録、気象データ、デジタル地図等に関する過去と現在のデータに基づく、リスクモデルの構築
  • 自然言語処理を用いて、アンケート回答などの非構造化データと生命保険申込者に係る構造化データとの連携
  • 95%超の平均正解率で、生命保険申込者の健康状態の予測ができる、勾配ブースティングモデル(GBM)に基づいた二項分類のトレーニング

更に同氏は、イリノイ工科大学応用数学科で研究准教授を務めており、研究論文や講演内容は鎌倉コーポレーションのウェブサイトで閲覧可能です。

 「リスク管理手法のベストプラクティスは、現在のような環境下では、必要不可欠です。多くの最大手の金融機関やファンドマネージャーが、リスク管理の時代遅れのレガシーインフラがもたらす脆弱性に依然として振り回されており、正確なシミュレーション手法を組み入れることが必要不可欠となっています。Choi博士は、今後十数年間にわたり我々を先導して行く最先端の研究成果、卓越した学術およびコラボレーションスキルを持ち合わせており、再び鎌倉のチームに迎え入れることは我々の栄誉とするところです。」と鎌倉コーポレーションの創設者、会長であるドナルド・R・ヴァン=デベンター博士が評しています。

「Choi博士は、金融リスクの管理・モデル構築ツールの分野に最先端のコンピュータ、数学スキルを応用して、自身の専門分野における第一人者として歩んできました。2012年には、Michael Saunders教授、Christopher Paige名誉教授と共に、名誉あるSIAM(応用数理学会)のSIAM Activity Group on Linear Algebra Prize(SIAG/LA賞)を受賞し、世界で最も革新的な金融機関や技術的に最先端の企業にとって最重要な「方程式の解に資するクリロフ部分空間法に関するアルゴリズム研究」に対する多大な貢献が認められました。Choi博士を弊社のチームに迎え入れて、弊社のお客様のために博士の研究成果、知見、技術を弊社の既存のリスクモデルの向上や新規モデルの開発に応用できるのは大変うれしいことです。」と鎌倉コーポレーションの社長兼最高執行責任者のマーチン・ゾーンは述べています。

鎌倉コーポレーションにとって、幸運にもChoi博士をチームに迎えることができ、同氏の経験が市場をリードしている同社のリスクモデル、解析法、およびソフトウェアに大いに貢献します。
 

鎌倉コーポレーションについて
1990年に設立され、ホノルルに本社を構える鎌倉コーポレーションは、リスク・マネージメントに係る情報・処理・ソフトウェア提供の一流企業です。Chartis ReportのTechnology Solutions for Credit Risk 2.0 2018 (信用リスクに対する技術ソリューション2018年2.0版) (http://www.kamakuraco.com/KamakuraCorporationRecognizedAsCategoryLeader.aspx) においてカテゴリー・リーダーに認定されたほか、World Finance誌の編集者や読者の皆様により、2012, 2016, 2017年度のワールドファイナンス100社に選出されています。2010年には、Credit Magazine誌の二分野でのイノベーション・アワードを受賞した唯一のベンダーとなりました。鎌倉リスクマネージャ(Kamakura Risk Manager( http://www.kamakuraco.com/KamakuraRiskManagerVersion10.aspx ))は、1993年に市販を開始し、現在はバージョン10.0.5まで改良されています。信用リスク、ALM(資産負債管理)、市場リスク、ストレステスト、流動性リスク、カウンターパーティ信用リスク、と資本の配分を一つのソフトウェア・ソリューションで対応できることを重視するユーザー向けの、世界初の企業リスク・マネージメント・システムです。2002年、KRIS上場企業デフォルト確率サービス(KRIS public firm default service http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始。2008年、世界で初めて、国家のデフォルト確率サービスであるKRISソブリン・デフォルト確率サービス(KRIS sovereign default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))を発表。2011年初頭に、KRIS非上場企業デフォルト確率サービス(KRIS non-public firm default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始し、2014年には、米国銀行デフォルト確率サービス(U.S. Bank default probability service (http://www.kamakuraco.com/LinkClick.aspx?fileticket=jFKWm1hKSO0%253d&tabid=104)) をそのラインアップに追加しています。

鎌倉コーポレーションは、15億~3兆ドルの資産規模を持つ330社超のお客様に、そのサービスを提供してまいりました。現時点のお客様の総資産(総運用資産残高)を合算すると、26兆ドルを優に超えています。現在、同社のリスク・マネージメント製品は、世界47カ国でご利用されています。

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