台湾初のデジタル銀行が鎌倉の完全一体型リスク管理ソリューションを導入

2020年3月30日（シンガポール）：台湾で初めて認可されたデジタル銀行である「Next Commercial Bank」（“NCB”）は、ベンダーの総合評価を行った後に、鎌倉コーポレーションの一連のリスク管理ソリューションを導入・実装しました。NCBは、モジュール型の統合ソリューションのほうがコスト削減、透明性増大や効率向上の観点から別々の非統合システムに比べ明確な優位性があると見ています。NCBは、強力な先端技術を使ったエンタープライズ・リスク・マネジメント（ERM）プラットフォームを具備しており、ネットバンキングの世界でデジタルサービスの提供範囲を拡大する最初の銀行の一つです。

NCBの最高リスク管理責任者であるチャン・クンホー氏は次のように述べています。NCBは広範囲にわたる評価と精査を行い、弊行が諸々の規制要件に対応するうえで必要となる総合的アプローチやダイナミックな視点を確保する為には、鎌倉の統合エンタープライズ・リスク・マネジメント（ERM）システムが最適であると感じました。弊行が信用リスク、市場リスク、行内移転価格調整（FTP）、資産負債総合管理（ALM）、銀行勘定の金利リスク（IRRBB）、バーゼルIII流動性カバレッジ比率（LCR）と安定調達比率（NSFR）に関する一連の鎌倉ソリューションの導入は、バランスシート管理や法的規制の要件も含まれる鎌倉のうまく統合された先端ソリューションに着目した判断でした。」
Next Commercial Bank（將來商業銀行）について:
台湾の中華電信（Chunghwa Telecom）グループの傘下にあり、2019年7月に台湾の金融当局からネットバンキングの認可を受けた初めての金融サービス企業です。
 

鎌倉コーポレーションのアジア・パシフィック地区プロフェッショナル・サービス部門マネージング・コンサルタントマット・ユ博士（Dr. Matt Yu）は、次のように述べています。「リスク管理の統合システムとして弊社のソリューションが選択される一つのキーファクターは、他のリスク管理ソリューションと異なり、利用する銀行にとって、ストレステストのシナリオにも業務上の新たな前提条件に対しても、統合されたリスク指標が設定されており同一の変数を使用することが可能になることです。更に、NCB様が鎌倉リスク情報サービス（KRIS）を契約したことで76カ国の4万500社超の企業、180カ国のデフォルト確率情報をアクセスすることが出来、その情報は鎌倉コーポレーションによって毎日更新されています。」

鎌倉コーポレーションのバイスプレジデント兼アジア・パシフィック地区プロフェッショナル・サービス担当ディレクター、フランシス・チェン (Frances Cheng) は、次のように述べています。「NCB様は、弊社のプロフェッショナルなアプローチ、更には世界各国、各地域あるいは各現地で勤務する鎌倉のコンサルティング・スタッフが持っている深い専門的な知見に感銘を受けられたようです。弊社のプラットフォームは、NCB様のリスクエクスポージャについて、リスク指標の設定前にデータ抽出、照合作業を一度行うことにより、同行の戦略的解析や報告作業に対して首尾一貫したアプローチを採ることが出来ます。鎌倉のプラットフォームは、共通のデータアーキテクチャーに基づいており、データ階層、トレイサビリティ、ライフサイクルにかかわる強固なガバナンスによってサポートされ、その結果、最適なデジタル銀行の事業価値が創造されます。」
鎌倉が完全かつ先進的なエンタープライズ・リスク・マネジメント・ソリューションをユニークな形で提供していることは、銀行がキャッシュフローの積極的管理、行内の各事業部門のマージンの正確な計測を行う上で必要不可欠なものです。コンフィギュレーションがユーザ・フレンドリで柔軟性に富み、ユーザーはシミュレーションを日々、直感的に設定することが出来ます。
 

 

鎌倉コーポレーションのアジア・パシフィック事業の長、クレメント・オオイ博士 (Dr. Clement Ooi) は、次のように述べています。「NCB様は、自行のバランスシートの特徴を勘案したダイナミックな視点から複数のシナリオ上でシミュレーションを行うことにより、自行のリスク管理が可能となりました。大変喜ばしいことです。今後、自行の短期および長期戦略の策定においてリスク指標を組み入れることが可能となります。弊社のKRIS信用情報は、これからNCB様の与信ポートフォリオに固有のリスク管理およびクレジット投資決定の最適化に対し支援することになり、弊社の統合バランスシートソリューションを補完することになります。」
 

鎌倉のポートフォリオ運用システムには、ネットバンキング環境、伝統的銀行業務の環境を問わず全ての金融商品の特徴を把握できるデータ要素が含まれています。単一テーブル内あるいは単一データベース内のリスクエクスポージャ全体を見ることにより、どの銀行でも簡単に報告書が作成出来、結果の解析が出来、リスク指標を作成することが出来ます。鎌倉システムでは、全体論的な統合リスク管理ソリューションを求める上で銀行が望む全てが提供されています。

鎌倉コーポレーションについて
1990年に設立され、ホノルルに本社を構える鎌倉コーポレーションは、リスク・マネージメントに係る情報・処理・ソフトウェア提供の一流企業です。Chartis ReportのTechnology Solutions for Credit Risk 2.0 2018 (信用リスクに対する技術ソリューション2018年2.0版) (http://www.kamakuraco.com/KamakuraCorporationRecognizedAsCategoryLeader.aspx) においてカテゴリー・リーダーに認定されたほか、World Finance誌の編集者や読者の皆様により、2012, 2016, 2017年度のワールドファイナンス100社に選出されています。2010年には、Credit Magazine誌の二分野でのイノベーション・アワードを受賞した唯一のベンダーとなりました。鎌倉リスクマネージャ(Kamakura Risk Manager( http://www.kamakuraco.com/KamakuraRiskManagerVersion10.aspx ))は、1993年に市販を開始し、現在はバージョン10.0.5まで改良されています。信用リスク、ALM(資産負債管理)、市場リスク、ストレステスト、流動性リスク、カウンターパーティ信用リスク、と資本の配分を一つのソフトウェア・ソリューションで対応できることを重視するユーザー向けの、世界初の企業リスク・マネージメント・システムです。2002年、KRIS上場企業デフォルト確率サービス(KRIS public firm default service http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始。2008年、世界で初めて、国家のデフォルト確率サービスであるKRISソブリン・デフォルト確率サービス(KRIS sovereign default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))を発表。2011年初頭に、KRIS非上場企業デフォルト確率サービス(KRIS non-public firm default service (http://www.kamakuraco.com/Solutions/KamakuraRiskInformationSvcs.aspx))の提供を開始し、2014年には、米国銀行デフォルト確率サービス(U.S. Bank default probability service (http://www.kamakuraco.com/LinkClick.aspx?fileticket=jFKWm1hKSO0%253d&tabid=104)) をそのラインアップに追加しています。鎌倉コーポレーションは、15億～3兆ドルの資産規模を持つ330社超のお客様に、そのサービスを提供してまいりました。現時点のお客様の総資産（総運用資産残高）を合算すると、26兆ドルを優に超えています。現在、同社のリスク・マネージメント製品は、世界47カ国でご利用されています。