AI為替リスク管理システム「トレーダム為替ソリューション」

〜レート防衛機能など新機能追加〜

トレーダム株式会社（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：浦島 伸一郎、代表取締役：阪根 信一　以下、当社 ）は、輸出入企業向けの新機能「レート防衛ガイド」（特許出願中）と輸入企業向けの「長期為替予約管理」、輸出企業向けの『フロー（外貨建取引）とストック（外貨預金）の同時ヘッジ』（特許出願中）機能を追加したことをお知らせします。

◾️新機能の開発背景

2024年の為替相場はめまぐるしい変化により、輸入企業・輸出企業のどちらにとっても先の見通しが難しい状況となっています。
当社は、急速に変動する為替レートの中で収益の安定を図りたいというお客様の声に応え、輸出入企業向けの新たなレート防衛ガイド機能を開発しました。
近年、急激な為替変動が頻繁に発生する状況下でも、企業が利益を追求しつつ安定した事業運営を行うことを望んでいます。私たちは多くのお客様が「安定的な収益基盤を確保したい」と望んでいることを受け、今回の開発に至りました。

輸入企業においては、契約期間内の為替金利差を活用した長期為替などの為替デリバティブ商品を用いて、好条件のレートで米ドル等の外貨を購入する契約により円安の時代を乗り切ろうとしている例もあります。しかし、長期為替の場合、固定されたレートで長期に亘りドルを購入する契約のため、為替市場が円高に動いてしまった場合には不利な条件で両替する必要があり一定のリスクを背負います。

また、長期為替予約を活用する企業は、複数の契約を持ち合わせていることが多く、それぞれの契約期間・条件等が異なることから管理が煩雑という課題も抱えています。

一方、輸出企業は、2021年以降続いている大きな為替変動に対して、企業のガバナンスを担保するために、為替予約を活用しレートを固定することで結果的に円安メリットを逸失しているケースも多く、ガバナンスを担保しつつ為替相場に対してフレキシブルに円安のメリットも享受できる仕組みを模索しています。

そこで当社は双方の課題を軽減するため、輸出入企業向けに「レート防衛ガイド」（特許出願中）と「長期為替予約管理」、そして輸出企業向けに『フロー（外貨建取引）とストック（外貨預金）の同時ヘッジ』を行うことができる新機能を実装しました。

◾️各新機能の詳細について

＜レート防衛機能＞

急激な相場の変動が起きた場合でも、損失を抑制または利益を確定することができます。

• 指値・逆指値を活用したレート防衛ガイド機能

企業ごとに目標レート（利益を確定しても良いと思えるレート）と防衛レート（最低限の利益を確保したいと思えるレート）を登録し、保有する長期為替の平均レートを考慮した上で、目標レートと防衛レートを実現する指値・逆指値のレートを発生確率と共にご提案します。

＜長期為替（為替デリバティブ商品）の管理機能＞

長期為替予約（以下、長期為替）の包括的な管理をサポート

• 長期為替の管理（TARF、ノックアウト、レバレッジ）

受渡期日、外貨購入金額、価格、継続・消滅条件を契約ごとに入力することで長期為替の一括管理が可能になります。

• 未来のレートシナリオのシミュレーション

今後のレートによって条件が変わる複雑な契約の見通しを、複数のレートシナリオのシミュレーションで確認することができます。

• 毎月の平均レートの表示

保有する金融商品（長期為替、フォーワード為替予約）の月次平均レートの見通しを確認することが可能です。

＜フロー（外貨建取引）とストック（外貨預金）の同時ヘッジ＞

トレーダムの『フロー（外貨建取引）とストック（外貨預金）の同時ヘッジ』（以下、フロー・ストックヘッジ）機能は、今後一定期間の間に発生が見込まれる外貨建取引/フロー（予定入出金金額）と、現時点の外貨預金残高/ストックの両方の為替リスクを同時にコントロールするヘッジガイド機能です。

例えば、2024年10月〜12月（四半期）の為替リスクには、10月初の外貨預金残高(ストック）と、10月以降に発生する外貨建取引（フロー）が含まれます。フロー・ストックヘッジでは、10月初の外貨預金残高、および10月、11月、12月に発生する外貨建フローを指定することで、この四半期の全ての為替リスクに対する最適なヘッジ取引を提案することが可能です。

【トレーダムとは】

当社は、グローバルビジネスの大きな課題の一つである為替リスクを適切にコントロールするシステム「トレーダム為替ソリューション」を開発・提供するフィンテック企業です。伝統的な金融工学に基づく金融商品と高度な数理モデルやAIを含むデータサイエンス・金融システム開発に基づく技術を融合する「為替テック」の提供を通して、グローバルに挑戦する企業の成長やフィンテック業界の発展に貢献すべく事業を展開しています。

社名　　：トレーダム株式会社（TRADOM Inc.）〈旧 ジーフィット株式会社〉

本社　　：〒100-0004 東京都千代田区大手町1-6-1 大手町ビル４階FINOLAB内

資本金・資本準備金　：728,502,900円　

設立　　：2015年1月

代表者　：代表取締役社長　浦島伸一郎、代表取締役　阪根信一

事業内容：AI為替リスク管理システム【トレーダム為替ソリューション】の開発・運用、

　　　　　為替情報コミュニティ【トレーダムアカデミー】の運営

HP　　  ：https://tradom.jp/

登録番号：金融商品取引業者　関東財務局長（金商）第3329号

加入協会：一般社団法人 日本投資顧問業協会