5月に上昇した株式の一部を金と不動産にシフト

AI投資「ROBOPRO」2025年6月の投資配分（5月29日変更実施）

株式会社FOLIOホールディングス

2025年5月30日 17時20分

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、2025年5月29日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。

　今回の投資配分の変更では、比率順に米国株式、不動産、金、先進国株式、新興国株式の5資産を持つ構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、米国株式や不動産、金等の見通しが優位となった一方、先進国株式や債券資産は相対的に劣後する見通しとなりました。

　そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、前回8割以上としていた株式資産の一部を金と不動産に振り分けて、相対的にリスクの高い資産を中心とする構成を維持しつつも、より資産間のバランスを取った投資配分となりました。

※上記投資配分について、2025年2月は1月29日、2025年3月は3月3日、2025年4月は3月28日、2025年5月は4月30日、2025年6月は5月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年4月は、通常の変更に加えて4月10日に臨時リバランスを実施しました。

※円グラフおよび帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年4月10日の米国債券については小数第2位まで表示しています。

■AI予測および今回の投資配分変更の背景

株式資産は、米国の関税交渉の進展等で5月に上昇基調であったこと等を受けて、前回と比較すると相対的に過熱感が高まっていることなどが投資妙味を低下させ、全体的に見通しが後退し、配分を減らしました。株式資産の中でも米国株式は、トランプ関税に端を発した4月までの下落幅が相対的に大きかったこと等から、長期的な推移においては過熱感が比較的薄く、最大の配分を維持したと考えられます。

一方で、株式や為替市場の不安定な値動き等を受けて、一般的に安全資産とされている金の見通しが改善し、組み入れを増やしました。前回は株式資産を中心とした構成でしたが、今回は金の比率を高めるとともに、相対的にリスクの高い資産の中でも不動産の配分を増やすことで、資産全体の分散を図り、リスクを調整したと考えられます。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。

「ROBOPRO」リバランスレポート　https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測
AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される
AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更
ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

　 https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBOPRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

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