出遅れ感の強い不動産を増やし、ハイイールド債券を新たに加えて分散を強める

AI投資「ROBOPRO」2025年7月の投資配分（6月27日変更実施）

株式会社FOLIOホールディングス

2025年6月30日 13時30分

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、2025年6月27日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。

　今回の投資配分の変更では、新たにハイイールド債券を加えて、比率順に不動産、米国株式、ハイイールド債券、金、先進国株式、新興国株式の6資産を持つ構成となりました。「ROBOPRO」で活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、不動産や米国株式の見通しが優位となった一方、債券資産や金は相対的に劣後する見通しとなりました。

　そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、株式資産の比率を引き下げた一方で、不動産の比率を増やして積極性は概ね維持しつつ、債券資産の中では見通しが相対的に優位であったハイイールド債券を新たに組み入れて、資産の分散をより効かせる投資配分となりました。

※上記投資配分について、2025年3月は3月3日、2025年4月は3月28日、2025年5月は4月30日、2025年6月は5月29日、2025年7月は6月27日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年4月は、通常の変更に加えて4月10日に臨時リバランスを実施しました。

※円グラフおよび帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年4月10日の米国債券については小数第2位まで表示しています。

◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景

株式資産は、5月に続き6月も続伸し好調を維持していますが、年初来の高値圏にある先進国株式や新興国株式を筆頭に、過熱感が高まったことで見通しが後退し、配分を減らしました。

不動産は、5月に続いて6月も増加させましたが、各国の株式市場のみならず金などの相対的にリスクが低い資産まで幅広く上昇する中で、相対的な出遅れ感が強いこと等がAIの予測において勘案されたと考えられます。

また、債券資産の中では見通しが相対的に優位であったハイイールド債券を新たに組み入れることで、比較的リスクの高い資産である不動産や米国株式中心のポートフォリオのバランスを取っていると考えられます。

全体として、前月の5資産構成からハイイールド債券を加えた6資産構成として、より一段と資産間の分散を効かせ、株式資産などリスク資産の短期的な調整にも備えるような配分となっていると考えられます。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。

「ROBOPRO」リバランスレポート　https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測

AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更

ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOがROBOPROを通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービスＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」および「SBI岡三 NASDAQ AIアクティブファンド」、三井住友DSアセットマネジメント株式会社により設定された単位型公募投資信託「ゴールドマン・サックス社債／ＦＯＬＩＯ・ＡＩマルチアセット戦略ファンド２０２５－０５」においては、FOLIOのAI投資戦略に基づく投資助言を行っています。

【金融商品取引法等に係る表示】

商号等：株式会社FOLIO　金融商品取引業者

登録番号：関東財務局長（金商）第2983号

加入協会：日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会

＜手数料等及びリスク情報について＞

FOLIOの証券総合口座の口座開設料・管理料は無料です。

FOLIOで取り扱っている商品等へのご投資には、商品毎に所定の手数料や必要経費等をご負担いただく場合があります。また、金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の変動等により損失が生じ、投資元本を割り込むおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面等の内容を十分にご確認ください。

手数料等及びリスクの詳細はこちら

https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

▶︎URL：https://folio-hd.com