ミンカブ・FOLIO・AlpacaJapanの業務提携によるロボアドバイザー事業への参入の決定に関するお知らせ

〜「MINKABU ROBO(仮称)」の2021年内の提供開始を目指す〜

株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド(以下「ミンカブ」、本社:東京都千代田区、代表取締役社長:瓜生 憲)は、みんかぶリブランドの一環として資産形成層向けの本格的なロボアドバイザー事業への参入を決め、株式会社FOLIO(以下「FOLIO」、本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:甲斐 真一郎)並びに、AlpacaJapan株式会社(以下「AlpacaJapan」、本社:東京都千代田区、代表取締役CEO:四元 盛文)と連携し、FOLIOとAlpacaJapanが共同開発した進化版ロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」のホワイトラベル版「MINKABU ROBO(仮称)」を2021年内に提供開始すべく三社間での業務提携に基本合意いたしましたので、お知らせいたします。
ミンカブが運営する国内最大規模の資産形成情報メディア及びツールを活用した効率的なマーケティングにより、他社対比で優れたパフォーマンスを誇るロボアドバイザーを、あらゆる資産形成層へシームレスに提供することを目指します。得意分野の異なるリーディングプレイヤーの連携により、高いパフォーマンスと競争力のある運用手数料を実現しながら、事業導入時の開発やマーケティングに絡む初期負担による収益への悪影響も回避し、初期段階から利益貢献が見込めます。

ミンカブは、資産形成情報メディア「MINKABU(みんかぶ)」や株式情報メディア「Kabutan(株探)」等、AI とクラウドインプットを活用した独自性の高い複数の投資家向け金融情報メディアを日本最大級の規模で展開しています。更に情報系 Fintech ソリュー ションベンダーとして、安定した技術力と豊富な検証データを背景に、様々な金融商品の分野において、金融機関向けに投資家に資するシステムの構築及及び情報サービスの提供を行っています。 また、2021 年 4 月 25 日に、これまでの 1,358 万人の個人投資家層*から、1.05 億人の資産形成層**までターゲットを拡大すべく、約500万人の月間ユニークユーザー数を有する「みんなの株式」をはじめとした、みんかぶシリーズメディア7媒体を統合し、資産形成情報メディア 「MINKABU(みんかぶ)」へリブランドしたほか、独自の AI を活用した資産形成管理ツール 「MINKABU ASSET PLANNER」(通称:アセプラ)の提供を開始しております。
*出典:証券保管振替機構「個人株主数」
**出典:総務省統計局「人口推移」20 歳以上の人口合計

FOLIOは、個別株を扱うテーマ投資や、海外ETFに分散投資ができるロボアドバイザー事業のほか、AlpacaJapanとともにAI技術を用いたロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO(商品概要については後述)」を運営しております。また2021年1月より金融機関向けに運用基盤システムのSaaS事業を開始しました。個人投資家向けの様々な資産運用サービスや、金融機関向けの革新的な基盤システムの提供技術や知見を活用し、ミンカブ・AlpacaJapanと共同で、より顧客ニーズに沿った運用サービスを提供できるようにサービス構築を行っていく予定です。

AlpacaJapanは、グローバルな金融商品特化型AIや金融時系列ビックデータ解析技術を活用し、国内外の金融機関を中心としたプロフェッショナル(ヒト)とデータ・サイエンスのコラボレーション・プラットフォームを共創すべく、様々な金融商品において、アルゴリズム、類似探索、異常検知、予測等のソリューションサービスの提供を行っています。FOLIOとは2019年11月より、ロボアドバイザープロジェクトである、FOLIO ROBO PROの運用モデルの共同開発を行っています。

【提携合意内容】
1. MINKABU及びMINKABU ASSET PLANNERにおける協業(2021年内目処)
ミンカブは、自社がIFA登録を行う、又はIFA登録を行なった子会社(以下、両形態に関わらず「ミンカブIFA」という。)を有する形を整え、①ミンカブが月間500万人超のユーザーを有する資産形成情報メディア「MINKABU(みんかぶ)」及びミンカブが新たに提供を開始する資産形成支援ツール「MINKABU ASSET PLANNER」を活用し、様々な運用スタイルに対して情報提供を行い、②ミンカブIFAがFOLIOへの投資家の媒介することを目的として、FOLIOとの業務委託契約を締結し、FOLIOとAlpacaJapanが共同開発した進化版ロボアドバイザー「FOLIO ROBO PRO」のホワイトラベル版「MINKABU ROBO(仮称)」を資産形成層に提供します。

FOLIOは、ミンカブIFAが媒介するお客様の口座開設・管理、および投資運用業務を担います。

AlpacaJapanは、FOLIOと共同で「FOLIO ROBO PRO」のAI予測技術の提供と精度の維持向上に努めます。「FOLIO ROBO PRO」は、株式会社FINOLAB(本社:東京都千代田区、代表取締役:伊藤 千恵)と一般社団法人金融革新同友会FINOVATORS(本店:東京都千代田区、代表理事:増島 雅和)が本年2月に主催したJapan Financial Innovation Award 2021にて、600を越える候補の中から大賞を受賞しています。そのホワイトラベル版である「MINKABU ROBO」は、過去実績で類似商品との比較で高いパフォーマンス(下記「【参考】「FOLIO ROBO PRO」について」参照)を実現するだけではなく、1万円から小口積立も可能となっています。

2.  MINKABU ASSET MANAGEMENTにおける協業および共同開発と、FOLIOシステムとのAPI接続による顧客資産運用体験の向上(2022年夏目処)ミンカブは、「MINKABU ROBO(仮称)」のユーザーエクスペリエンスの向上と、より幅広いお客様への多種多様なニーズに対応可能なロボアドバイザー・プラットフォームの構築を図ります。具体的には、「MINKABU ROBO(仮称)」と「MINKABU ASSET PLANNER」のAPI接続により資産運用を、よりシームレスなものへと発展させます。またミンカブIFAは、提携IFAとの共同仲介型スキームにて、より多くの資産形成層へ「MINKABU ROBO(仮称)」を提供します。

3. MINKABU ASSET MANAGEMENTにおける協業およびお客様の多様なニーズに対応するアセットアロケーションLabを構築(2022年内を目標)上記の情報連携、「MINKABU ROBO(仮称)」のプラットフォーム化に加え、現在常識ともなりつつあるゴールベース・アプローチを、より先進的金融テクノロジーを駆使し、従来型のリバランス方式に加え、よりダイナミックな運用方式や長期安定的な運用方式等、様々な運用ニーズに自動的に対応可能なプラットフォームへと進化させます。具体的には、AlpacaJapanは、ミンカブIFAとその提携IFAの共同仲介型スキームへの発展による様々な投資家のニーズに対応すべく、自社の持つ様々なAI技術を活用するとともに、リスク・リターン特性に応じた「古典的な推定モデル」から「先進的なモデル」までの多種多様な手法を網羅的に調査・研究することにより、最適なリスクモデルと予測モデルの自動抽出を行ったうえで、最適かつ再現性の高いアセットアロケーションモデルをモジュール化し、FOLIOと共に様々な商品設計業務(「アセットアロケーションLab」)を担当します。本協業を通じて、ミンカブは資産形成層の様々なファイナンシャル・ゴールに向けて共に並走していくMINKABU ASSET MANAGEMENTの事業展開をさらに加速させます。

ミンカブ・FOLIO・AlpacaJapanは、今回の提携により互いの強みを活かした連携を行い、上記の内容に留まらず、資産形成の必要なすべての人々のために常に寄り添い、投資家だけでなく、日本経済と金融市場のさらなる発展に寄与してまいります。

【参考】「FOLIO ROBO PRO」について(商品特性と実績)
・40種類以上のマーケットデータを学習して1ヶ月先のリターンを予測
・ダイナミックに資産配分を変更
・他社ロボアド対比(公開データに基づく)優位なパフォーマンス
・コロナショックを切り抜けたアセットアロケーション
・運用者の約98%の評価損益がプラスリターン**

AlpacaAIによる予測リターンに基づきダイナミックにアセットアロケーションを変更

「FOLIO ROBO PRO」における、ロボアドバイザーエンジンは、AIによる予測技術***を利用して期待リターンを算出し、積極的な利益の追求や損失の軽減を目指すアセットアロケーション戦略です。一般的なロボアドバイザーと比べ、毎月運用資産の値動きを予測し、ダイナミックに資産配分を変更することで中長期のみならず、短期的な市場の変化にも対応することが期待できることが特徴です。

他社ロボアド対比優位なパフォーマンス(設定以来1年3ヶ月)

一般的なロボアドバイザーについて。比較対象としている「一般的なロボアドバイザー」とは、一般的な運用アルゴリズムでROBO PROと同じETFを運用した結果を算出したものです。一般的な運用アルゴリズムとして、ノーベル賞を受賞した理論に基づいており、金融機関においても広く使われている平均分散法を採用しています。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出しており、リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。なお、「一般的なロボアドバイザー」のシミュレーションにおいても、運用手数料を年率1%(税込1.1%)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資すると仮定して計算しています。少数第3位以下を切り捨てています。

コロナショックを切り抜けたアセットアロケーション

* FOLIO ROBO PRO運用実績については、サービス開始当初(2020年1月15日)から2021年3月末まで、FOLIO ROBO PROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。運用手数料を年率1%(税抜)徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定して計算しています。分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。数値は小数点以下第3位を切り捨てています。
**評価損益については、2021年3月末時点においてROBO PROに運用残高のある全てのお客様を対象として、当該対象者の含み損益を元に計算された数値であり、当該対象者のうち約98.34%の方の評価損益がプラスリターンです。運用を開始した日時はお客様によって異なります。2021年3月末以前にROBOPRO投資一任契約を解約した人は対象には含まれていません。
***「“最適”なモデル自動生成方法」
・個々のETFに対して、世界中のアセットから最も将来の価格変動に影響を与えるアセット群を常に探索・発見
・アセット群は、システムにより、さらにボラティリティやトレンドなどの特徴量への変換、結果的にアセット群×変換する特徴量の組み合わせパターンは数百万パターン以上
・独自技術により、そのなかからベスト予測モデルを選択し、ETF毎にベストシグナルを自動生成ETFに限らず様々なアセットクラスへの応用も可能

■株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイドについて(https://minkabu.co.jp/
ミンカブは、日本最大級の資産形成情報メディア「MINKABU」及び株式専門情報メディア「Kabutan(株探)」等の運営を通じ、株式をはじめ、 仮想通貨や外国為替、商品先物、投資信託、保険、不動産など様々な金融商品を対象とした投資情報を提供しています。また、ユーザーの投稿や閲覧のデータを集約して利用するクラウドインプットの仕組みとビッグデータを解析し瞬時にコンテンツを生成するAIを活用しながら、一般投資家のみならず金融機関向けにもソリューションパッケージとして情報の提供を行っています。

社名:株式会社ミンカブ・ジ・インフォノイド
所在地:東京都千代田区神田神保町3丁目29番1号
設立:2006年7月7日
代表取締役社長:瓜生 憲
事業内容:メディア事業、ソリューション事業
連結子会社:Prop Tech plus株式会社、ロボット投信株式会社

■ミンカブグループの運営するメディア一覧
MINKABU:https://minkabu.jp/
Kabutan(株探):https://kabutan.jp/
証券会社比較.tokyo:https://証券会社比較.tokyo
FX比較.tokyo:https://FX比較.tokyo
クレカ比較.tokyo:https://クレカ比較.tokyo/
Japan REIT.COM※:http://www.japan-reit.com/
JAPAN PRIVATE REIT.COM※:https://www.japan-private-reit.com/
※:Prop Tech plus株式会社による運営。

■株式会社FOLIOについて(https://folio-sec.com/
「資産運用をバリアフリーに」というビジョンを掲げ、2015年12月に設立された独立系オンライン証券会社。2018年8月に本格的な事業展開を開始。『5Gフェーズ1』や『京都』といったテーマで投資ができる「テーマ投資」を展開し、2018年11月には自動で国際分散投資ができるロボアドバイザー「おまかせ投資」をローンチしました。また2018年10月には、LINE Financial株式会社(金融商品仲介業者 関東財務局長(金仲)第854号)と「LINE」上からテーマ投資を行える『LINEスマート投資』をローンチ。2019年4月には『LINEスマート投資』内で500円から身近な目標に向かって積立投資ができる「ワンコイン投資」をローンチし、より少額からシームレスにロボアドバイザーを利用できるサービスを提供しています。2021年1月からは、「4RAP(フォーラップ)」という名称の、金融機関向けにロボアドバイザー(一任運用)の基盤システムSaaS事業を開始し、FOLIO社独自のサービスのみならず、多くの金融機関がより豊かな一任運用サービスを提供可能になるようにシステム開発・提供を行っています。

社名:株式会社FOLIO
所在地:東京都千代田区一番町16-1 共同ビル一番町4階
事業内容:第一種金融商品取引業、投資運用業、金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第2983号
加入協会:日本証券業協会、一般社団法人日本投資顧問業協会
代表者:代表取締役CEO 甲斐真一郎
設立:2015年12月10日
資本金:91億2万1636円(資本剰余金含む)2021年3月時点

金融商品の取引においては、株価、為替、金利、その他の指標の価格変動等により損失が生じるおそれがあります。ご契約の際は契約締結前交付書面の内容を十分にご確認ください。
リスク・手数料の詳細はこちら 
https://folio-sec.com/support/terms/transaction-fees

■AlpacaJapan株式会社について( https://www.alpaca.ai/ja
金融市場×AIに取り組むFintechスタートアップ企業です。グローバルな金融商品特化型AIによる市場予測モデルや金融時系列ビックデータ解析技術に強みを持ち、国内外の金融機関を中心としたプロフェッショナル(ヒト)とデータ・サイエンスのコラボレーション・プラットフォームを共創すべく、様々な金融商品において、アルゴリズム、類似探索、異常検知、予測等のAIソリューションサービスを提供しています。
また、2021年4月20日付で第一種金融商品取引業者としての登録が完了しました。本年夏にサービス公開すべく、関係各所と準備を進めております。今まで金融機関の皆様との協業より様々なAIソリューションを発表してまいりましたが、この度の証券業参入に際しまして、本証券サービスの名称を「アルパカ証券」とし、本サービスを通じて、金融商品仲介業者(IFA)を新たな協業パートナー企業として、証券業におけるテクノロジーとヒトの創造性の理想的なコラボレーションを共創し、お客様に新たな価値を提供していきます。

社名:AlpacaJapan株式会社
所在地:東京都千代田区内神田1-12-5 Nest-Lab北大手町2階
設立:2013年2月14日
代表取締役CEO:四元 盛文
事業内容:第一種金融商品取引業、投資助言・代理業
AIとビッグデータ解析技術を活用したソフトウェア受託開発登録番号:
金融商品取引業者 関東財務局長(金商)第3024号
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