ブルームバーグ、IBOR移行に向けて、ショートターム・クレジットセンシティブ・インデックスを提供開始

【ニューヨーク-2021年1月20日】ブルームバーグは本日、ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス(BSBY)の提供を開始したことを発表しました。クレジットセンシティブインデックスへのマーケット需要に応えるため、FRBが新たなリスクフリーレート(RFR)として選定した担保付翌日物調達金利(SOFR)の補足として提供され、世界的なIBOR(銀行間調達金利指標)移行をサポートします。ブルームバーグは、2020年10月15日に、検証と分析を目的とした試験運用のために、BSBYの提供を開始していました。
BSBYは、日次ベースで算出され、アメリカ東部時間(ET)午前8時に公表されます。ブルームバーグ・ターミナル上でアクセス可能です。また、オーバーナイト(BSBYON <Index>)、1ヶ月(BSBY1M <Index>)、3ヶ月(BSBY3M <Index>)、6ヶ月(BSBY6M <Index>)、12ヶ月(BSBY12M <Index>)の5つの金利期間(テナー)から選択することができます。BSBYの利用方法に関する詳細は、こちら(https://www.bloomberg.com/professional/introducing-the-bloomberg-short-term-bank-yield-index-bsby/)をご覧ください。

BSBYは、コマーシャル・ペーパー(CP)、譲渡性預金(CD)、米ドルの銀行預金、短期銀行債取引を中心とした匿名データを集計して組成されており、銀行の最低調達金利を反映しています。また、システミック・クレジット・スプレッドやターム・ストラクチャーが含まれており、レンディング・マーケットにおけるSOFRの補足として利用することもできます。ブルームバーグは、市場参加者からBSBYに関するフィードバックを参考として開発に活かし、今後もインデックスの更なる改善のために、緊密に協働していきます。市場参加者に試験的に利用いただくベータテスト期間を経て、ブルームバーグ公認のベンチマーク・アドミニストレーターであるブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド(BISL)を介して、金融のベンチマークとしてBSBYを認可する予定です。

ブルームバーグのインデックス関連商品部門ヘッドであるウメッシュ・ガジリア(Umesh Gajria)は次のように述べています。「SOFRに関連する市場における流動性を高めるために弊社も寄与し、SOFRのベンチマークとしての適用を推進するためのソリューションの実行を今後も続けて参ります。ブルームバーグには、クレジット・インデックス市場での強みや、債券市場での長い実績を有しています。債券市場におけるブルームバーグのポジションを活かし、IBOR移行を推し進めるために必要なソリューションとしてBSBYを提供することができると確信しています」

ブルームバーグは、RFRのポートフォリオへの影響を測るためのシナリオ分析など、IBOR移行を推進するための総合的なソリューションを提供しています。ブルームバーグ・ターミナル上で、ユーザーは、ポートフォリオ内でIBORに関連する証券を特定するためのフォールバック・データセットや、RFRを活用した取引サービスをご利用いただくことができます。さらに、ブルームバーグは、国際スワップ・デリバティブ協会(ISDA)が特定のIBORに対して実施する予定のフォールバックのためのターム調整やスプレッド調整を公表しています。

ブルームバーグについて
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