ブルームバーグ、IBOR移行に向けて、ショートターム・クレジットセンシティブ・インデックスを提供開始

【ニューヨーク－2021年1月20日】ブルームバーグは本日、ブルームバーグ・ショートターム・バンクイールド・インデックス（BSBY）の提供を開始したことを発表しました。クレジットセンシティブインデックスへのマーケット需要に応えるため、FRBが新たなリスクフリーレート（RFR）として選定した担保付翌日物調達金利（SOFR）の補足として提供され、世界的なIBOR（銀行間調達金利指標）移行をサポートします。ブルームバーグは、2020年10月15日に、検証と分析を目的とした試験運用のために、BSBYの提供を開始していました。

BSBYは、日次ベースで算出され、アメリカ東部時間（ET）午前8時に公表されます。ブルームバーグ・ターミナル上でアクセス可能です。また、オーバーナイト（BSBYON <Index>）、1ヶ月（BSBY1M <Index>）、3ヶ月（BSBY3M <Index>）、6ヶ月（BSBY6M <Index>）、12ヶ月（BSBY12M <Index>）の5つの金利期間（テナー）から選択することができます。BSBYの利用方法に関する詳細は、こちら（https://www.bloomberg.com/professional/introducing-the-bloomberg-short-term-bank-yield-index-bsby/）をご覧ください。

BSBYは、コマーシャル・ペーパー（CP）、譲渡性預金（CD）、米ドルの銀行預金、短期銀行債取引を中心とした匿名データを集計して組成されており、銀行の最低調達金利を反映しています。また、システミック・クレジット・スプレッドやターム・ストラクチャーが含まれており、レンディング・マーケットにおけるSOFRの補足として利用することもできます。ブルームバーグは、市場参加者からBSBYに関するフィードバックを参考として開発に活かし、今後もインデックスの更なる改善のために、緊密に協働していきます。市場参加者に試験的に利用いただくベータテスト期間を経て、ブルームバーグ公認のベンチマーク・アドミニストレーターであるブルームバーグ・インデックス・サービス・リミテッド（BISL）を介して、金融のベンチマークとしてBSBYを認可する予定です。

ブルームバーグのインデックス関連商品部門ヘッドであるウメッシュ・ガジリア（Umesh Gajria）は次のように述べています。「SOFRに関連する市場における流動性を高めるために弊社も寄与し、SOFRのベンチマークとしての適用を推進するためのソリューションの実行を今後も続けて参ります。ブルームバーグには、クレジット・インデックス市場での強みや、債券市場での長い実績を有しています。債券市場におけるブルームバーグのポジションを活かし、IBOR移行を推し進めるために必要なソリューションとしてBSBYを提供することができると確信しています」

ブルームバーグは、RFRのポートフォリオへの影響を測るためのシナリオ分析など、IBOR移行を推進するための総合的なソリューションを提供しています。ブルームバーグ・ターミナル上で、ユーザーは、ポートフォリオ内でIBORに関連する証券を特定するためのフォールバック・データセットや、RFRを活用した取引サービスをご利用いただくことができます。さらに、ブルームバーグは、国際スワップ・デリバティブ協会（ISDA）が特定のIBORに対して実施する予定のフォールバックのためのターム調整やスプレッド調整を公表しています。

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