見通しが改善した米国株式を中心に株式資産を増やしつつ、引き続き資産分散にも配慮した配分に

AI投資「ROBOPRO」2026年8月の投資配分（7月29日変更実施）

株式会社FOLIO

2026年7月30日 19時00分

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（本社：東京都千代田区、代表取締役社長：四元盛文）は、2026年7月29日、AI投資「ROBOPRO®」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。

　今回の投資配分の変更では、配分の高い順に米国株式、先進国株式、新興国債券、不動産、金、ハイイールド債券を主に保有し、米国債券と新興国株式をわずかに保有する8資産構成となりました。

　ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を比較すると、米国株式や先進国株式の見通しが相対的に高位となった一方で、米国債券を始めとする債券資産は低位な見通しとなりました。なお、不動産と金の見通しは中位でしたが、前回と比べて後退しました。

　そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、米国株式の比率を増やすことで株式資産を約35％から約48％まで引き上げ、ポートフォリオ全体の中心に据えました。一方で、不動産と金をそれぞれ約20％から約12％まで減らしつつ、債券資産の比率は約22％から約27％まで増やし、引き続きポートフォリオ全体のリスク分散も意識した資産構成となりました。

※上記投資配分について、2026年3月は3月2日、2026年4月は3月27日、2026年5月は4月30日、2026年6月は5月29日、2026年7月は6月29日、2026年8月は7月29日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。

※帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。

◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景の考察

今月の配分変更では、米国株式の比率を引き上げることで、株式資産の中心を先進国株式から米国株式にシフトさせました。同時に、債券資産では引き続き新興国債券を中心としつつ、ハイイールド債券の比率も引き上げました。その結果、全体としては、株式資産の比率を引き上げつつ、引き続き資産分散にも配慮した配分となったと言えます。

以下で、各資産の見通しに影響を与えたと考えられる主だった要素を考察します。

■ 米国株式

中東情勢の混迷でエネルギー価格が大きく変動したことが、特に見通しにプラスの影響を与えました。米国のエネルギー自給率が他の主要国と比較して高いことなどが、米国株式の相対的な優位性の背景にあると見られます。

■ 先進国株式

出遅れ感から日本の株式市場の上昇余地が示唆されていることなどが見通しにプラスに影響したものの、米国株式の見通しの水準や改善幅が先進国株式より大きかったため、最終的に先進国株式の投資配分は減少しました。

■ 新興国債券

見通しの水準は相対的に低位であったものの、株式資産との相関が低いことなどから、ポートフォリオ全体のリスクを下げる効果が期待されていると考えられます。

■ 不動産

足もとで値動きが相対的に堅調に推移していたこと等から過熱感が意識され、見通しが後退して比率が低下しました。

■ 金

中東不安を背景に原油価格が中長期的に大きく変動していることなどがマイナスに影響し、見通しが後退したため配分を減らしました。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。

「ROBOPRO」リバランスレポート　https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測

AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更

ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」（株式会社SBI証券）、「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」（株式会社愛媛銀行）および「あしぎん投資一任サービスＳＴＯＲＹ AIコース」（株式会社足利銀行）でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」等のように、FOLIOが投資助言者として関わる金融商品への活用も広がっています。

※ 「ROBOPRO®」は株式会社FOLIOの登録商標です

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■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションや投資助言サービスを提供する株式会社FOLIOと、金融業界向けの投資・運用・調査・分析・システム連携に係るソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、FOLIOグループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対してFOLIOグループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

本社所在地：東京都千代田区一番町16-1

代表者：代表取締役社長兼 CEO 甲斐真一郎

設立：2019年4月1日

URL：https://folio-hd.com