ESGプロダクトの定義とサステナブルプロダクトの運営管理フレームワークについて

三井住友DSアセットマネジメント株式会社（CEO兼代表取締役社長：猿田 隆、以下「当社」）は、当社が運営するすべてのファンドおよびプロダクトを対象に「サステナブルプロダクト認定基準（以下「認定基準」）」に基づく分類を2020年3月から行っています。このたび、認定基準の見直しを行い、当社における「ESGプロダクト」を定義するとともに、新商品検討段階での適切性確認からその後の情報開示、モニタリングを含む包括的なサステナブルプロダクトの運営管理フレームワークを定めたことをお知らせします。

１．当社のESGプロダクトについて

今般のサステナブルプロダクト認定基準の見直しにあたっては、従来基準がサステナビリティ要素を考慮する「手法」に軸足を置いていたのに対し、新基準では「投資判断におけるサステナビリティ要素の重要度」の視点を加えました。また、この認定基準の見直しを機に、当該基準のうち「ポジティブスクリーニング」、「ESGテーマ型」および「インパクト」を「ESGプロダクト」と定義しました。

「ESGプロダクト」の2022年3月末時点の運用残高（単体ベース）は5,579億円、「ESGプロダクト」に該当する国内公募投信は以下のURLに記載の通りです。
https://prtimes.jp/a/?f=d67873-20221121-e0e5c93ab48fc52b82675765c8b70da0.pdf
 

２．サステナブルプロダクトの運営管理フレームワーク

サステナブルプロダクト認定基準の見直しを機に、当該プロダクトのガバナンス強化の観点から、新商品の検討段階から情報開示やモニタリングなどの運営管理のあり方について議論を行い、包括的なフレームワークの構築に着手しました。今後は以下のフレームワークの実践を通して、実際の運用が認定基準に基づく分類と齟齬がないかをモニタリングするとともに、ファンド受益者やお客さまにわかりやすく伝えるよう情報開示の充実を図ります。
 

なお現在、サステナブル投資のあり方については、制度化や開示ルールの制定に向けた議論が国内外で行われており、お客さまの資産運用会社に対する期待も刻々と変化しています。こうした点を踏まえ、当社では投資先企業の情報開示の充実に伴い、ESGデータを活用した運用の高度化に日々取り組んでいます。また、個々の認定プロダクトのレビューに加えて、認定基準自体のレビューを毎年実施し、必要があれば適宜見直しを行います。

サステナブルプロダクト認定基準見直しの背景、新旧基準の比較、運営管理フレームワークの詳細等については、サステナビリティレポート2022-2023のP39-40をご覧ください。

   サステナビリティレポート
　https://www.smd-am.co.jp/corporate/vision/fiduciary/report/


【三井住友DSアセットマネジメントについて】
金融商品取引業者　関東財務局長(金商)第399号
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