【MacroTrade INSTRUMENTS】円安・円高の方向性が一目でわかる。ドル円の主要ドライバーを一本化した複合指数「UJ‑Macro5©︎（UJ5©︎）」を公開。
金利差・実質金利・FF先物/OIS・DXYをzスコアで合成。秒〜日次のモード切替で「方向」を一目で可視化。
◼️ 発表概要
東京（2025年10月15日）— MacroTrade INSTRUMENTS（https://macrotrade-instruments.jp）は、USD/JPYの値動きを左右するマクロ要因を一本化した複合指数「UJ‑Macro5©︎（以下、UJ5）」を公開した。
UJ5は、金利差・実質金利差・短期金利期待・ドルインデックスを同一スケール（zスコア）で正規化し、0線を基準に上＝赤／下＝青のグラデーションでバイアスと強弱を示す。
秒〜日次のモード切替に対応し、スキャルから中長期までの環境認識を1本で賄う。
◼️ 製品のポイント
主要5因子
① 日米2年利回り差（US02Y - JP02Y）
② 日米10年利回り差（US10Y - JP10Y）
③ 実質金利差（TIPS−JGBi）
④ FF先物/OIS（短期金利期待）
⑤ DXY（ドルインデックス）
合成手法
レベル/変化→zスコア化→EMA平滑→重み付け。
データ欠損時は残存因子で自動再ウェイト。
視認性
ゼロ基準線、上赤・下青のグラデ線、因子ごとのz/実効重み/寄与（w×z）を示すテーブル（四隅に移動可、日/英表記切替）。
モード
超短期（秒〜分）／短期（日次）／中長期の3モード。
先物ティッカーに切替えることで超短期の反応性を確保。
◼️ テクニカル面：他指数との違い
非単一指標
DXYや2年差だけでは捉えきれない局面に対し、複数ドライバーを同時に見て「総合方向」を提示。
単位をそろえるz正規化
金利bp・指数ポイント・先物価格といった異単位を同一スケール化し、過去との比較や寄与度評価が容易。
実運用前提のリアルタイム設計
秒〜分は「先物プロキシ」（例：DX/ZQ/ZN/ ZT/JGB）で取得、日足しかないTIPS等は自動で比重を落として連続性を維持。
自動再ウェイト
一部ソースが未更新でも指数が途切れず、残りの因子で安定稼働。
ノンリペイント
確定バーの値は固定。未確定バーの乱高下は前値保持オプションで抑制。
ブラックボックスでない
因子・重み・寄与を明示。モデルの透明性が高く、デスク内で合意形成に使える。
日次のフェアバリュー系と補完
従来の回帰モデル（多くは日次）に対し、UJ5は秒〜分でも可視化できるのが強み。
◼️先物バージョン UJ5-3の同時展開
日米2年利回り差 / 日米10年利回り差 / 実質金利 / FF先物/OIS / DXY
これらを統合し、それぞれにウェイトを設定したものがUJ5であるが、実質金利・FF先物は更新が遅い。
そこで、秒単位で更新される先物バージョン UJ5-3も開発。
先物プロキシを中心に構成し、超短期の反応性を高めます。
◼️ 導入メリット
方向ミスの削減
0線と色の傾きで即座に買い/売り優先を判定、不要な逆張りを減らす。
ファンダメンタルに基づかない騙し上げを判断し、冷静な判断をサポートする。
判断の一枚化
金利・実質・短期期待・ドル総強弱を一画面で把握し、チーム内の共通言語になる。
イベント耐性
雇用統計やFOMCで「どの因子が動いたか」を寄与度テーブルで即説明。
運用の柔軟性
モード切替と重み調整で、秒スキャル〜デイ〜スイングまで一貫運用。
データリスク低減
欠損時の自動再ウェイトにより、指標更新の段差や遅延の影響を緩和。
◼️ 使い方
クラウドソフトウェア・APIとして提供。
サポートは公式LINEから受けられる。
◼️ 金融機関・証券会社利用想定
当指数は、個人から金融関係の法人までの利用を想定している。
秒〜日次対応、欠損は自動再ウェイトで堅牢。
裁量/システムのゲートやイベント分析に最適で、因子寄与の透明性とAPI提供により、現場への実装が容易。
◼️ コメント
「UJ5は、ドル円を動かす根幹を一行にまとめた方向フィルターです。テクニカルだけでは見落とすマクロの傾きを、秒〜日次で同じ物差しに載せました」
（MacroTrade INSTRUMENTS 開発チーム）
◼️ 提供開始と入手方法
2025/10/15 本日より提供開始。
個人利用の方：https://note.com/macrotrade/n/ned416d778cb9
法人利用の方は下記までお問い合わせください。
https://macrotrade-instruments.jp/contact
導入支援、因子入替や重み最適化、API連携のカスタムにも対応。
お問い合わせは公式サイトへ。
公式サイト：https://macrotrade-instruments.jp
◼️ 今後の展開
四半期ごとの因子入替（リコン）と動的ウェイトの実装を計画。
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EURUSD向け「EU‑Macro5」
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ビットコイン向け「BTC‑Macro5」
-
10因子拡張の「UJ‑Macro10」
も順次展開する。
◼️ 免責
本リリースは情報提供のみを目的とし、投資勧誘・助言ではありません。
市場データの可用性・遅延・権利は各プラットフォームおよび取引所契約に依存します。
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