米国株式を5割とし、株式への配分を高める

AI投資「ROBOPRO」2025年5月の投資配分（4月30日変更実施）

株式会社FOLIOホールディングス

2025年5月2日 16時10分

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、2025年4月30日、AI投資「ROBOPRO」において、原則、月一回実施する投資配分の変更を行いました。

　今回の投資配分の変更では、ハイイールド債券と米国債券を除外したほか、先進国株式、新興国株式、金の比率が減少しました。一方で、米国株式の比率が5割まで増加し、不動産を新たに組み入れました。ROBOPROで活用されているAIに基づく各資産のリターン予測を確認すると、米国株式を筆頭に、先進国株式、新興国株式、不動産など比較的リスクの高い資産の見通しが優位となりました。

　そしてこれらの予測を踏まえて、金融工学に基づいたポートフォリオの最適化を行った結果、比率順に米国株式、先進国株式、新興国株式、金、不動産の5資産を保有するポートフォリオとなりました。相対的にリスクが低いとされる金の比率を減らし債券資産を除外して、株式資産と不動産で9割以上を占める積極的な投資配分となりました。

※上記投資配分について、2025年1月は2024年12月27日、2025年2月は1月29日、2025年3月は3月3日、2025年4月は3月28日、2025年5月は4月30日のそれぞれの変更時点の比率を示しています。2025年4月は、通常の変更に加えて4月10日に臨時リバランスを実施しました。

※円グラフおよび帯グラフの各数値は小数第2位以下を切り捨てて表示しているため、表示上の数値を合算しても100%にならず誤差が生じる場合があります。ただし、2025年4月10日の米国債券については小数第2位まで表示しています。

◼️AI予測および今回の投資配分変更の背景

今回大きく配分を増やした米国株式は、4月の上旬に発表された米国の追加関税政策と景気減速への不安感などから大きく下落していました。月の後半にかけて回復基調にあるとはいえ、水準はまだ低く、年初にあった過熱感は一定程度和らいだものと考えられます。また、米国では景気減速が見込まれる際には追加的な利下げが実施される可能性も残されており、一般的に金利低下は株価にプラスに寄与することが多いため、金融政策による下支えにも期待することができます。

一方で、先進国株式と新興国株式は、依然として優位な見通しが継続しているものの、米国株式との比較においては劣後したことから、比率を減らしました。また、金については保有比率を減らしていますが、一般的に安全資産とされる同資産の保有を続けることで、株式中心のポートフォリオのバランスを取っていると考えられます。

結果として、金の保有を続けつつも、比較的リスクの高い株式と不動産を9割超とすることで、積極性をより高めた投資配分としています。

▶︎今回分や過去の投資配分の変更については、以下URLをご参照ください。

「ROBOPRO」リバランスレポート　https://ai.folio-sec.com/rebalance-report

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測

AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更

ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com　

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

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