AI投資「ROBOPRO」、最高値を更新

トランプ関税ショック下で、下落幅を抑制しつつ回復局面でのリターン獲得に成功

株式会社FOLIOホールディングス

2025年5月13日 19時31分

　SBIグループで革新的な金融ソリューションを提供する株式会社FOLIOホールディングスの子会社である株式会社FOLIO（東京都千代田区、代表取締役：四元盛文、以下「FOLIO」）は、AI投資「ROBOPRO」の運用実績について、2025年5月12日に最高値を更新したことをお知らせいたします。

　米国の強硬な関税政策等により、2025年2月から米国株式を筆頭に不安定な値動きを繰り返していた各国の株式市場は、4月2日に発表された相互関税がマーケット参加者の想定を大きく超える厳しい内容であったことから、急落しました。マーケットには悲観的な見方も広がり、「ROBOPRO」も4月の相場変動の影響を受けて一時は大きく下落しましたが、「ROBOPRO」のAIは株式に対する積極的な投資配分を維持し続けました。更に、臨時リバランスも含めた投資配分の変更により機動的に保有資産の比率を調整した結果、2025年5月12日には最高値を更新しました。

■直近約3か月の「ROBOPRO」の実績

2月の後半に米国で軟調な経済指標が発表され、カナダ・メキシコ・中国に対する強硬な関税政策が示唆されたこと等でS&P500は下落を始めました。一方で「ROBOPRO」は株式を比較的多く組入れていたものの高値を更新し続けた金の保有もあり、相対的に下落幅を小さく抑えることができました。そして、相互関税が発表された4月に、S&P500が最大で22.02%下落した際にも、「ROBORPO」は最大下落幅を13.39%に抑えています。

相互関税の追加部分の一時停止が発表された後に、株式市場は回復基調となりましたが、「ROBOPRO」は株式市場の下落に合わせて株式資産の組み入れを引き上げていたため、回復局面でも上昇に追従することができ、米中が関税の引き下げに合意した5月12日には、2月12日を基準としてS&P500が-6.84%、世界株式が-4.01%、一般的なロボアドバイザーが-2.62%に留まるなか、最高値を更新することができました。

※1 過去の実績は将来の運用成果等を示唆又は保証するものではありません。AI予測の好事例のみを示しており、市場動向等によっては上記のような運用ができない場合があります。

※2 ROBOPRO運用実績について、表示している期間において、ROBOPROサービスに投資していた場合のパフォーマンスです。

※3 「一般的なロボアドバイザー」の運用シミュレーションについて、「一般的なロボアドバイザー」とは、利用者がリスク許容度に応じて設けられている複数の運用コースの中から一つのコースを選択し、一般的な運用アルゴリズム（ノーベル賞を受賞した理論に基づき、金融機関において広く使われている平均分散法を採用。平均分散法における期待リターンはCAPMを用いて算出）を用いて自動で運用を行う投資一任サービスのことを指します。本運用シミュレーションは、一般的な運用アルゴリズムでROBOPROと同じETFを運用したと仮定したシミュレーション結果です。リスク許容度はやや高めとし、5%~40%の保有比率制限を設けて最適ポートフォリオを算出しています。

※4 ※2、※3の計算について、運用手数料を年率1.1%（税込）徴収し、リバランスは最適ポートフォリオとの乖離がないように実施したと仮定し、分配金は投資の拠出金銭に自動的に組み入れ、リバランスにより再投資したと仮定して計算しています。分配金やリバランス時の譲渡益に係る税金は考慮していません。（5月12日時点の円建て価格／2月12日時点の円建て価格）－1」で計算した騰落率を%表示しています。グラフ上で表示している割合は年率ではありません。

※5 折れ線グラフについて、「ROBOPRO」「一般的なロボアドバイザー」「S&P500」「世界株式（MSCI ACWI）」について、2025年2月12日を基準としてFOLIOにて計算し作成した円建ての推移を表示しています。各株式指数はBloombergが提供する配当込みデータを基にFOLIOにて計算し作成しています。信頼できると考えられる情報を用いて算出しておりますが、情報の正確性、完全性等について保証するものではありません。計算後の数値の小数第3位以下を切り捨てて表示しています。

■「ROBOPRO」の特徴

40以上の先行指標を多角的に分析し、将来を予測

AIが40種類以上のマーケットデータを使い、約1,000種の特徴量を組み合わせて多角的に分析し、金融市場を予測しています。分析に用いるマーケットデータは、実際の景気より先に上下する「先行性の高いデータ」のみを厳選しており、これにより精緻な予測が期待されます。
合理的な判断を行い、トレンド変化への対応が期待される

AI技術と伝統的な金融工学理論を融合させた合理的な投資判断プロセスで運用が行われます。人は感情や思い込みに左右され冷静な判断を行うのが難しいことがありますが、本サービスはそれらに左右されないため、定量的な視点で合理性に徹した判断を行います。
AIの予測を基に、毎月投資配分を変更

ある時は攻めの資産である株式の比率を増やし、またある時は守りの資産である金の比率を上げるなど、相場予測に基づく投資配分により、パフォーマンスの最大化を目指し続けます。なお、相場の急変時には臨時で投資配分の変更を行い、相場の変化に対応します。

▶︎「ROBOPRO」の詳細については、以下URLをご確認ください。

https://ai.folio-sec.com　

■AI投資ノウハウの活用

FOLIOが「ROBOPRO」を通じて培ってきたAI投資のノウハウは「SBIラップ AI投資コース」および「ひめぎんラップ／ROBO PRO AIラップ」でも活用されています。またSBI岡三アセットマネジメント株式会社により設定された公募投資信託「ROBOPROファンド」では、当社が「ROBOPRO」の運用戦略に基づく投資助言を行っています。このファンドは新NISA（成長投資枠）に対応しており、より多くの投資家の皆さまに「ROBOPRO」の運用戦略を享受していただけているものと考えています。

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■株式会社FOLIOホールディングスについて

FOLIOホールディングスは、「明日の金融をデザインする。」をミッションとして掲げ、これからの社会に求められる金融ソリューションの創出を通じて、豊かな未来の実現を目指しています。現在は、一般のお客さまや金融機関に対して投資一任運用ソリューションを提供する株式会社FOLIOと、投資運用およびトレーディングのためのAIソリューションを開発するAlpacaTech株式会社を傘下に擁し、両社による強力な事業シナジーのもと、高度な技術力を駆使した金融ソリューションを拡充しています。今後もお客さまや社会の課題に真摯に向き合い、当社グループの強みである技術力と創造力をもって新しいソリューションを設計し、より多くのステークホルダーに対して当社グループの価値を提供してまいります。なお、FOLIOホールディングスは東京証券取引所プライム市場に上場しSBI証券を傘下に擁するSBIホールディングス株式会社のグループ会社です。

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